Divergência de Delta & Compressão de Volatilidade Fractal

Compressão de volatilidade fractal precede rompimento com uma consistência alta o suficiente para justificar um indicador dedicado — desde que o ruído de curto prazo seja filtrado corretamente.

Fluxo de ordens como proxy

O delta acumulado por candle, quando divergente do preço, costuma antecipar exaustão de movimento antes que ela apareça no gráfico de preço puro. A implementação em MQL5 abaixo é um esqueleto simplificado do detector.

double delta = bidVolume - askVolume;
if (delta * priceDirection < 0) {
  // divergência detectada
}

Limitações

Isso não substitui gestão de risco. É um filtro de contexto, não um sinal de entrada isolado.